Volatilità implicita, skew e ATM Vola
Segui la volatilità implicita mentre si muove: skew, struttura a termine e ATM Vola su 0DTE, settimanali e mensili.
Cos'è la volatilità implicita
La volatilità implicita è la volatilità attesa dal mercato e incorporata nei prezzi delle opzioni. Non dice la direzione, ma quanto movimento gli operatori si aspettano: è il termometro della domanda di protezione e di rischio.
Analizzarla significa guardare oltre il singolo numero: lo skew mostra come cambia la volatilità tra strike diversi e quanto si paga la protezione al ribasso; la term structure mostra come varia tra le scadenze; la ATM Vola isola la volatilità at-the-money, quella più rappresentativa del sentiment corrente.
Gaudio OTT rappresenta skew e struttura a termine della volatilità implicita in tempo reale su tutti i simboli con opzioni. A questi affianca la ATM Vola, un calcolo proprietario con snapshot automatici su scadenze 0DTE, settimanali e mensili, per cogliere spike e compressioni quando contano.
Come si legge la volatilità implicita
Il prezzo di un'opzione incorpora una implied volatility che il mercato assegna in base a domanda e offerta. Estrarla da tutti gli strike e tutte le scadenze genera una superficie di volatilità: tagliandola per scadenza ottieni la term structure, tagliandola per strike ottieni lo skew.
Lo skew conta perché gli operatori comprano più put di protezione che call speculativa: questo spinge la volatilità delle put out-of-the-money sopra quella delle call, creando il classico «smile» o «skew». Uno skew che si accentua segnala crescente domanda di protezione al ribasso; uno skew che si appiattisce segnala minore paura.
La ATM Vola è il punto più liquido e rappresentativo della superficie: seguirla nel tempo rivela se il mercato prezza più o meno rischio. Gaudio OTT la calcola con una formula proprietaria e la traccia separatamente per tipo di scadenza (0DTE, settimanale, mensile) con snapshot automatici, così vedi spike e compressioni quando si formano, non a fine seduta.
ATM Vola su scadenze 0DTE, settimanali e mensili
Skew e struttura a termine della volatilità implicita
Come ti aiuta Gaudio OTT
Skew e term structure chiari
Vedi come la volatilità cambia tra strike e scadenze, per capire dove il mercato prezza il rischio.
ATM Vola su 0DTE, settimanali e mensili
Segui la volatilità at-the-money per tipo di scadenza con snapshot automatici lungo la giornata.
Spike e compressioni in tempo reale
Cogli i movimenti della volatilità implicita quando si formano, non a fine seduta.
Su tutti i simboli con opzioni
Skew, term structure e volatilità implicita su indici, ETF e azioni, senza rumore inutile.
Come usare la volatilità implicita nel trading
Skew come segnale di fear/greed
Uno skew put/call che si allarga avverte che il mercato sta pagando di più per la protezione al ribasso: utile per ridurre il rischio o preparare long volatility. Uno skew che si comprime indica minore paura e spazio a strategie di vendita di volatilità.
Term structure per scegliere la scadenza
Se la struttura a termine è in contango (volatilità forward più alta della near) il mercato prezza calma nel breve; se si inverte in backwardation, attese di movimento imminente. Scegli le gambe delle strategie in base alla pendenza.
ATM Vola per il timing
Compressioni di ATM Vola su 0DTE spesso precedono espansioni: usa i minimi di volatilità come zone di potenziale long straddle/strangle, i massimi come zone di vendita di volatilità.
Confrontare 0DTE, weekly e monthly
Se la 0DTE impenna ma la monthly resta stabile, il movimento atteso è solo di giornata; se anche la monthly sale, è un cambio di regime. La lettura separata per scadenza evita conclusioni affrettate.
Cosa rende diversa la volatilità implicita di Gaudio OTT
Molti tool mostrano solo il numero di volatilità ATM di una singola opzione. Gaudio OTT dà l'intera lettura — skew, term structure e ATM Vola — separata per tipo di scadenza (0DTE, settimanale, mensile), con snapshot automatici lungo la seduta invece di un valore puntuale a fine giorno.
Questo conta soprattutto sulle scadenze brevi, dove le 0DTE e le weekly guidano i flussi: una volatilità che si muove solo su una scadenza racconta una storia diversa da una che si muove su tutte. Vederle separate, in tempo reale, è la differenza tra interpretare e indovinare.
Domande frequenti sulla volatilità implicita
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