Calcolatore opzioni e Strategy Builder con payoff
Costruisci strategie multi-leg e calcola profitto e perdita a qualsiasi prezzo e data, non solo a scadenza — con Greche e breakeven, prima di rischiare capitale.
Cos'è uno strategy builder di opzioni
Uno strategy builder ti permette di comporre una strategia in opzioni combinando più gambe (call, put, sottostante) e di visualizzarne il profilo di payoff: quanto guadagni o perdi a ogni livello di prezzo del sottostante, a scadenza e nel tempo.
Vedere il payoff prima di eseguire l'operazione è essenziale: mostra i punti di breakeven, il profitto massimo e la perdita massima, e come la posizione reagisce al passare del tempo e alle variazioni di volatilità attraverso le Greche.
Se stai cercando un calcolatore di profitti per le opzioni, è la stessa cosa vista dal caso più semplice: una singola call o put è una strategia a una gamba, e il builder ne calcola profitto, perdita e breakeven esattamente come farebbe per uno spread a quattro gambe. La differenza rispetto a un calcolatore statico è che qui non sei vincolato al grafico a scadenza.
Su Gaudio OTT costruisci spread, condor, calendari e strategie personalizzate su qualsiasi sottostante con opzioni, con payoff a scadenza e al momento attuale, Greche e breakeven integrati, e supporto ai futures ES e NQ. Poi le gestisci nel portfolio manager.
Come funziona lo strategy builder
Aggiungi le gambe una alla volta scegliendo tipo (call/put/stock), strike, scadenza e direzione (comprata/venduta). Il builder calcola istantaneamente il payoff combinato sommando il profitto di ogni gamba per ogni livello di prezzo, e lo traccia a scadenza e al momento attuale.
Sulle stesse gambe calcola le Greche aggregate — delta, gamma, theta, vega — e i breakeven. Delta dice quanto si muove la posizione con il sottostante, theta quanto perde ogni giorno, vega quanto guadagna/perde se la volatilità cambia: il quadro completo del rischio prima di operare.
Per rispondere alla domanda «quanto guadagno se il sottostante arriva a X fra dieci giorni», il grafico ha due cursori: uno sposta il momento della simulazione da adesso fino alla scadenza, l'altro alza o abbassa la volatilità implicita. Il prezzo teorico di ogni opzione viene ricalcolato in Black-Scholes, tasso privo di rischio e dividend yield inclusi, e la curva di profitto e perdita si aggiorna di conseguenza.
Per i futures su ES e NQ il builder usa il moltiplicatore e il point value corretti, quindi il payoff e le Greche riflettono il valore reale del contratto, non un'approssimazione equity. Le strategie salvate finiscono nel portfolio manager, dove puoi seguirne l'andamento nel tempo.
Il builder: componi le gambe e vedi payoff, Greche e breakeven in tempo reale
Il portfolio manager: salva e segui le tue strategie nel tempo
Come ti aiuta Gaudio OTT
Payoff multi-leg interattivo
Combina più gambe e vedi subito il profilo di profitto e perdita a scadenza e nel tempo.
Profitto e perdita a qualsiasi data
Non solo a scadenza: sposta il cursore temporale e leggi il P/L in ogni giorno intermedio, con prezzo teorico calcolato in Black-Scholes.
Greche e breakeven integrati
Delta, gamma, theta e vega insieme ai punti di pareggio, per capire davvero il rischio della posizione.
Spread, condor, calendari e altro
Modella strategie standard o personalizzate, incluse quelle su futures ES e NQ.
Testa prima di rischiare
Simula lo scenario prima di eseguire, così entri in posizione con aspettative chiare.
Come usare lo strategy builder
Calcolare il profitto di una singola opzione
Il caso più comune: compri una call, imposti prezzo obiettivo e data, e leggi profitto, perdita e breakeven. Una gamba sola basta — non serve costruire uno spread per usare il calcolo.
Valutare il rischio prima di entrare
Prima di aprire un iron condor, controlla dove sta la perdita massima e quanto theta raccogli: se il rapporto rendimento/rischio non regge, cambi gli strike del condor senza ancora aver operato.
Scegliere lo strike ottimo
Muovi gli strike e confronta payoff e Greche: trovi il bilanciamento tra delta desiderato, theta raccolto e esposizione vega che meglio si adatta alla tua view.
Vedere l'effetto del tempo e della vol
Il payoff al momento attuale mostra come la posizione si degrada col tempo (theta) e come reagisce a un cambio di volatilità (vega): ti aiuta a decidere quando uscire, non solo quando entrare.
Gestire nel portfolio manager
Salva la strategia e seguila nel tempo: l'evoluzione del payoff e delle Greche ti dice quando ribilanciare, chiudere o rollare, invece di tenere la posizione alla cieca.
Cosa rende diverso lo strategy builder di Gaudio OTT
Molti payoff calculator si fermano al grafico a scadenza con moltiplicatore equity fisso (100), e trattano la volatilità implicita come un'ipotesi fissa. Gaudio OTT dà payoff a scadenza e in qualsiasi momento intermedio, con la volatilità modificabile da cursore, Greche aggregate e breakeven insieme, e gestisce correttamente i futures ES e NQ con il loro moltiplicatore e point value reali.
In più, la strategia non muore dopo la simulazione: si salva nel portfolio manager e si segue nel tempo. È pensato per chi non vuole solo disegnare un payoff, ma costruire, eseguire e gestire strategie senza saltare tra tre tool diversi.
Domande frequenti sullo Strategy Builder
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